Размер шрифта

A
A

Межстрочный интервал

A
A

Цвет

A
A
23.06.2022

Профессор из ЮФУ прочитал лекцию, посвященную вопросам ценообразования

23.06.2022

23 июня в рамках регулярного научного семинара РНОМЦ ЮФУ прошла лекция Олега Евгеньевича Кудрявцева – профессора ЮФУ. Руководители семинара – профессора А.Н. Карапетянц и В.В. Кравченко.

Олег Евгеньевич Кудрявцев – д.ф.-м.н., профессор кафедры высшей математики и исследования операций Южного федерального университета и заведующий кафедрой информатики и информационных таможенных технологий Ростовского филиала Российской таможенной академии. Область его научных интересов затрагивает финансовую математику, оценку таможенных и финансовых рисков, численные методы, теорию вероятностей и математическую статистику, математическое моделирование экономических процессов, оценку инвестиционных проектов методом реальных опционов, интеллектуальный анализ данных и проч. Также профессор Кудрявцев - член редколлегии международного журнала Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, section Mathematical Finance (издательство Frontiers Media SA, Швейцария).

23 июня на семинаре РНОМЦ ЮФУ Олег Евгеньевич прочитал лекцию о применении метода факторизации Винера-Хопфа к вопросам ценообразования с барьерами на основе процесса Леви. Основная цель при этом состояла в том, чтобы предложить новый, простой и эффективный метод оценки двойных барьерных опционов в негауссовых процессах Леви с конечными скачками.

В работе семинара «Seminar on Analysis, Differential Equations and Mathematical Physics» приняли участие более сорока математиков - специалисты из ведущих научных и образовательных мировых центров России и других стран, в том числе аспиранты и студенты мехмата ЮФУ и молодые ученые.

Научный онлайн семинар Регионального научно-образовательного математического центра (https://rmc.sfedu.ru/) проводится регулярно совместно с Институтом математики, механики и компьютерных наук (http://www.mmcs.sfedu.ru/) и научной группой ISAAC-OTHA (http://otha.sfedu.ru/isaac/). В рамках семинара перед сотрудниками и аспирантами ЮФУ выступают ведущие исследователи из разных стран мира, научные интересы которых связаны с анализом, дифференциальными уравнениями и математической физикой. Научный семинар математического центра открытый, в нем могут принять участие все желающие.

 

Язык семинара - английский.
Страница семинара: 
https://msrn.sfedu.ru/s

Краткая ссылка на новость sfedu.ru/news/69094

Дополнительные материалы по теме